NadirAlphaNA EN · DE · ES · FR · 中文 · PL

Podręcznik rynków finansowych

Niezależny materiał roboczy NadirAlpha. Wymienione nazwy produktów i funkcji są znakami towarowymi ich właścicieli. Nie stanowi doradztwa inwestycyjnego.

Podręcznik rynków finansowych NadirAlpha: 181 tematów w 15 blokach, od klas aktywów po finanse behawioralne. Każdy temat podaje definicję i typowy błąd, a zależnie od tematu także zastosowanie, szanse, ryzyka lub interpretację.

Mapa rynku finansowego

Najwyższy poziom podziału w NadirAlpha: gdzie leży dany instrument i od czego się odróżnia? Poziom szczegółowy następuje w blokach wiedzy.

  • RYNEK PIENIĘŻNY (zapadalność < 1 rok); lokaty overnight, depozyty terminowe, commercial paper, bony skarbowe (T-bills), transakcje repo, fundusze rynku pieniężnego
  • RYNEK KAPITAŁOWY
    • AKCJE (kapitał własny); akcje zwykłe/uprzywilejowane, large/mid/small cap, sektory, REIT-y, ADR-y
    • OBLIGACJE (kapitał obcy); według emitenta: państwa, przedsiębiorstwa, banki (Pfandbriefe, niemieckie listy zastawne), instytucje ponadnarodowe · według zapadalności: krótkoterminowe (poniżej 3 lat) dla płynności przy niskim ryzyku stopy procentowej, średnie terminy (3-7 lat) jako rdzeń portfela obligacyjnego, długoterminowe (powyżej 10 lat) jako zakład na stopy procentowe lub pokrycie zobowiązań przy wysokiej duracji · według struktury: stały kupon, floatery, zerokuponowe, indeksowane inflacją, podporządkowane, zamienne, wieczyste (perpetuals), CoCos · według wiarygodności kredytowej: investment grade i high yield
    • INSTRUMENTY HYBRYDOWE / SEKURYTYZACJA; obligacje zamienne, MBS/ABS, produkty strukturyzowane, certyfikaty
  • RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH; futures, forwardy, opcje, swapy (stopy procentowej/walutowe/kredytowe), swapcje
  • RYNEK WALUTOWY (FX); spot, forwardy, swapy walutowe, opcje walutowe, NDF-y
  • RYNEK SUROWCÓW; energia, metale, produkty rolne; dostęp zwykle przez futures/ETC
  • RYNKI ALTERNATYWNE / PRYWATNE; private equity, private debt, nieruchomości, infrastruktura, hedge funds, krypto/aktywa cyfrowe
  • WEHIKUŁY I OPAKOWANIA (drogi dostępu); fundusze (aktywne/pasywne), ETF-y, ETC/ETN-y, certyfikaty, ELTIF-y, mandaty zarządzania aktywami
  • INFRASTRUKTURA I OCENA; giełdy/OTC, clearing, przechowywanie aktywów, indeksy/benchmarki · agencje ratingowe (S&P, Moody's, Fitch, Scope), ratingi funduszy (Morningstar) · dostawcy danych (Bloomberg, LSEG, FactSet, Morningstar, MSCI)

Baza wiedzy NadirAlpha: 181 tematów w 15 blokach